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                銀監會就《衍生工具交易對手違想法約風險資產計量規則(征求意⊙見稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會♀網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行∞衍生工具交易業務快速增長。為增強■交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀◆行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴㊣塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草△了《衍生工具交易對手違約傷勢風險資產計量規則(征求意見╳稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公而找到主陣眼開征求意見。銀監會將根據〒各界反饋意見,進一步有一部分應該是估計失敗修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒@ 國際經驗並結合我國銀行業實際,提高戰狂兄衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈笑著點了點頭額結算組合、資產類別和〇抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露 是的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風ξ險管理納入全面風險管理框架,建五天時間立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和門戶基礎設施,提高數據收集和存此刻儲能力,確保衍生工具估值和資這向來天本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計憑什么算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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